Помогите с задачей . Банк заимствует 10 млн. на шесть месяцев по
14.03.2022
Дата публикации:

Помогите с задачей . Банк заимствует 10 млн. на шесть месяцев по

9380d1a7

Помогите с задачей . Банк заимствует 10 млн. на шесть месяцев по трехмесячной LIBOR, равной 10^1/8 для предоставления кредита. Предоставляет кредит на 6 месяцев по базовой ставке плюс 3%. Банк намерен пересмотреть ставки по ссуде через 3 месяца. В течение шестимесячного срока кредита базовая ставка остается неизменной на уровне 10%. Когда же ставка по привлечению средств банком пересматривается трехмесячной LIBOR возрастает до 10^¼. Какой риск имеет место? Проанализируйте последствия операции.

Риск, который имеет место в данной ситуации, называется риском процентной ставки. Этот риск возникает из-за неопределенности в будущих изменениях процентных ставок.

В данном случае, банк заимствует 10 млн. по трехмесячной LIBOR, равной 10^1/8, и предоставляет кредит на 6 месяцев по базовой ставке плюс 3%. Банк планирует пересмотреть ставки через 3 месяца.

Однако, в течение шестимесячного срока кредита базовая ставка остается неизменной на уровне 10%. Когда же ставка по привлечению средств банком пересматривается через 3 месяца, трехмесячная LIBOR возрастает до 10^¼.

Последствия этой операции могут быть следующими:

  1. Риск процентной ставки: Изменение трехмесячной LIBOR может повлиять на стоимость заемных средств и доходность банка. Если LIBOR возрастает, то банк будет вынужден платить больше процентов по займу, чем планировалось. Это может снизить прибыльность операции.
  2. Риск ликвидности: Если банк не сможет привлечь достаточное количество средств по новой ставке, то он может столкнуться с проблемами ликвидности. Банк может быть вынужден искать другие источники финансирования или продавать активы для покрытия своих обязательств.
  3. Риск репутации: Если банк не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами или клиентами из-за изменения процентных ставок, это может негативно сказаться на его репутации. Клиенты и инвесторы могут потерять доверие к банку и отказаться от сотрудничества.

Для управления риском процентной ставки банк может использовать различные инструменты, такие как процентные свопы или фьючерсы на процентные ставки. Эти инструменты позволяют банку зафиксировать процентные ставки на определенный период времени и защититься от нежелательных изменений ставок.